プログラム取引と既存の取引システムとの関係をどのように処理するか?

私が接触した関連するトレーダーは次のとおりです。最初のタイプの人は古い先物であり、通常は主観的な判断に基づくテクニカルフロー取引システムである、プログラムされていない成功した利益の長い経験があります。プログラムを試みることを選択した後、通常は他の人の助けを借りて、既存の取引システムを実装または部分的に実装しようとします。または、商業化された指標とモデルを直接使用します。彼らにとってのプログラムの助けは、主に彼ら自身の人間の弱点を制御することに反映されています。指標信号であろうと取引モデルであろうと、彼の補助的な意思決定システムになることは、通常、彼自身の主観的な解釈と切り離せないものであり、多くの場合、手動または半

私の意見では、この種のプログラムされた取引は、皮としての客観的な取引と骨としての主観的な取引です。もちろん、これが悪いという意味ではありませんが、これが良いかどうかにかかわらず、彼の元の主観的な取引能力の限界を打ち破ることはできないことがよくあります。彼が優れた主観的トレーダーである場合、プログラムの使用効果も非常に優れている必要があります。彼の元々の取引能力が平均的である場合、プログラムの使用効果も平凡です。これは、信号の主観的な解釈とスクリーニングにおいて、新しい技術的および人間的な問題がもたらされるためです。半自動取引は当然彼に間違いを犯す機会を与え、この問題の解決の程度は通常、純粋な主観的取引とそれほど変わらない。しかし、結局のところ、プログラム信号は客観的であり、不確実性の海から本当に借りることができます。長い練習と慣らし運転の後、最終的な効果は後退ではなく確実に改善され、改善の程度は徐々に増加します。

この問題は根本的に克服できるのか?私はまだ難しいと思います。取引の実行レベルでの主観的な研究判断は、取引の歴史的一貫性を実現できない運命にあり、バックテストはこのような取引者に実質的な意味がなく、せいぜい心理的な意味である。つまり、このような取引システムは本質的に主観的な取引システムに属するべきで、主観的な取引システム固有の限界は自然に主観的な取引の本質に依存し、この問題は「胎内帯」である。一方、彼らが使用するシステムは、通常、完全に自分で開発したものではなく、古い先物の知識構造も通常、開発、テスト、改善、信頼プログラム化に必要な理論的基礎が欠けているため、プログラム化は常にツールの役割にすぎず、取引システムの核心に入ることができない。

ロッククライミングを始めたばかりの人のように、ロープ、シルクロック、ロックプラグなどの道具が落下に耐えられるかどうか疑問に思うことがよくありますが、手足は自分の一部であり、自然に信頼しています。結果はどのような心理的感情をもたらしますか?彼が道具で空中にぶら下がっているとき、彼は非常に落ち着きがありません;彼が特定のプラットフォームで手足をつかむ機会があるとき、彼は落ち着きがあります。しない限り、

1.これらのツールは、第一次世界大戦中およびそれ以前の登山家や探検家が行ったように、彼自身によって作成およびテストされました。

2.信頼できる先輩の指導の下、特定のブランドやモデルのツールを選択し、数回体験した後。

3.特別な職業のため、他の人がさまざまなブランドやモデルのさまざまなツールをさまざまな方法で使用しているのを見る機会があり、非常に多くの間接的な経験を積んでいます。

4、彼らは自分で作っていないが、十分に豊富な力学知識、機械知識、冶金加工、材料技術などの知識を持った後、ステンレス鋼など、どのくらいの耐力を得るにはどのくらいの直径が必要かを知っているジュラルミン、どのくらいの耐力がどのくらいの直径に対応するかジュラルミン中の銅、マグネシウム、シリコンなどの比率が性能に与える影響など、彼はこの知識を持っている場合、商業化材料の理解に基づいて、これらのツールを信頼することを選択できる。この4つの前提の下で、彼らはリラックスしてツールにぶら下がってコーヒーを飲んだり音楽を聴いたりして寝ることができると思います。言い換えれば、自分の手足を信頼するようにこれらのツールを信頼することを心から納得させることが前提であり、私自身は、まず部分3と4の前提を持って、それから1の前提を得て、友人の影響を受けたが、全体的には自覚的で自己学習的な自己暗示の過程で、今、私はもうどちらが優れているかという問題はなく、誰も自分が左手を残すべきか右手を残すべきか迷うことはないでしょうか自分の手ですね。両手で仕事をした方がいいのではないでしょうか

ツール論でプログラムされた取引者を見ると、新しい理論の好奇心と試み→高い期待→失望→放棄または否定を経験することが多い。プログラムされた取引モデル自身の研究開発参加度が低いほど、テストが不十分で、信頼度が低いしかし、理解不足のもう一つの結果は、他人の宣伝、テストの表象に惑わされやすいほど、将来の予想落差も大きくなる。だから、このような取引者がプログラムをするのは流行に追われているようで、あまり長くないうちにこの新しいツールをあきらめたり、別のものに切り替えたり、自分の主観的な判断を古くしたりする。最後に「手に剣がなく、心に剣がない」という言葉を落とした。

このプログラムされた使用方法は、MACDやKDJトランザクションを見る人と本質的に同じですが、MACDを使用せず、改良されたカスタムインジケーターを使用します。彼らはさまざまな状況での命令の主観的なスクリーニングとフィルタリングに注意を払っているので、彼らの最前線の試みは半自動化にすぎません。一部の人々は、現在、中国での半自動プログラマティック取引の資金がプログラマティック取引全体の資金の90%を占めていると推定しています。この数字が信頼できるかどうかはわかりませんが、これを言った人は半自動取引に精通しているようです。

2番目のタイプの人々は、まだ長期的な利益経験がない初心者または未熟なトレーダーであり、プログラミングのブレークスルーと聖杯を探しています。彼らはお金を稼ぐ可能性のあるあらゆる方法を受け入れて試してみる勇気があります。しかし、実際には、プログラミングは主観的な取引と同じです。この業界の成功者は、一般の人々がお金を稼ぐことへの熱意によって達成できるものではありません。

彼らの失敗のボトルネックは、多くの場合、プログラムの位置付けが低すぎることではなく、彼ら自身の可能性の制限または性格の欠陥によるものです。しかし、誰かが正しい道を歩んでいるか、たまたま正しい道を進んでいる場合でも、業界平均に到達する可能性はまだあります。しかし、彼らはアイデアを十分に理解していないため、さまざまな方向の他の人の意見に左右され、迷子になる可能性が非常に高くなります。または、お金を稼ぐことに熱心すぎて、時間を無駄にするためにさまざまな方向に前後にジャンプするイニシアチブを取ります。

そのような人々は、市場に参入する前に優れた数学的および論理的トレーニング、またはプログラミングトレーニングを受けている場合、取引についての古典的な本を読んで深く理解して実装した場合でも、比較的早く成功する可能性があります。または、主観的な調査段階をスキップして、客観的な手続き化の道に直接着手するイニシアチブを取ります。最終的に生き残ったトレーダーの多くは、すでに成功したトレーダーの特徴のいくつかを持っている可能性があり、不足している部分は、客観的な取引で補うことができるものです。最初に主観的な取引でお金を稼ぐ方法を学び、次にシステムを客観化してプログラムする方法を学ぶ必要はありません。

3番目の人は完全な日和見主義者です。彼らは元の成功した主観的な取引モデルに固執することはありませんが、新しいものと同じくらい勇敢で徹底的ですが、肉体的および精神的な試みではありません。彼らにとって、彼らはプログラミングをツールとしてではなく、彼ら自身の主観的なセットを含むすべてをツールとして見ています。彼らは賢く、知識が豊富で、学習能力が高い傾向があり、新しいものに簡単にアクセスできる場所に意識的または無意識のうちにいる傾向があります。選択や試行が簡単すぎるため、また、試行したツールを短時間ですばやく理解できる優れた理解力があり、スクリーニングが常に簡単で正確であるという優れた観察力があるため、システムテストの妥当性と履歴の一貫性にもあまり注意を払っていません。

探検家の装備主義者のように、彼らは装備を信頼するが、彼らは装備を更新しやすく、先月もこれがどれだけいいかを言っていたが、今月は交換した。しかし、彼らにはまだ共通点がある。彼らは装備を選ぶ時に「客観的な意見」を持っている。多くの場合、技術パラメータを見ている。料理を見て注文する方法は、実は退屈な研究開発と試行錯誤を避ける近道である。もう一つの共通点は、このような人は、一定の財力基盤を持っていることである。多くの速さと省を崇めるため、分析と研究開発は草草に行われたが、多くの実益の試みは、資金の下線があり、授業料を払って授業時間を費やす。生活費を心配している人は、どんな試みでも良い態度を維持するのが難しく、試みるときは自分自身を納得させるためにもっと時間を費やす必要があります。

しかし、それほど賢く知識が豊富でなければ、この考え方は明らかな衝動を構成し、継続的な成長には良くありません。実際、私は個人的に、最初にこの能力を持っていることを証明し、次にショートカットの意味を考える傾向があります。この能力がある限り、既製の間接的な経験を価値あるものとして発見し、それをトランザクションの独自の理解に統合することができます。唯一の無力なことは、その場所が提供できるリソースの量です。これは、プログラマティックにも当てはまり、ファンダメンタルズトランザクションにも当てはまります。お金を稼ぐという観点からは、日和見主義は不可能ではありません。しかし、研究の観点からは、実際の学界の大物は実際にはこの道を

要約すると、プログラムされた取引への道は、彼ら自身の知識構造、IQとEQの可能性、理論的根拠、性格、以前の取引システムのタイプなどに関連しています。成長するプログラマティックトレーダーは、上記の3つのカテゴリのいずれかにある傾向があります。しかし、これらは本当のプログラマティックトレーダーではないと思います。真のプログラマティックトレーダーは、元の主観的なシステムを放棄することを前提としていないと思います。実際、最も理想的な方法は、理論的には最適な環境適応性と柔軟性を提供する主観的および客観的な組み合わせです。しかし、私自身の練習では、市場や取引の理解が不十分な場合、この問題を想像するのは難しいと感じています。

もちろん、比較的単純な主観的および客観的な組み合わせがあり、想像するのは簡単です。これは、元の技術形態の主観的な判断または指標信号の主観的な判断をプログラムに変換することです。これは基本的に代替手段です。優れたプログラミングプラットフォームと表現力のあるプログラミング言語があれば、常に人工知能の方法で人間の脳の認識を近似的に適合させることができます。これを行うとき、主観的および客観的な組み合わせではなく、コンピューターの判断が人間の脳の判断に取って代わります。このプログラムされたプロセスのために、新しいトランザクションロジックは生成されず、テクノロジーからテクノロジーフローに他なりません。私が言う難しいことは、2つの異種システムの結婚であり、新しい子孫をしかし、基本面のように、心理的期待分析のように、人工知能の方法で実現できるかもしれないが、必要な人力物力、データチャネルと理論的基礎にはもっと高いしきい値がある。実は海外ではすでに実践が始まっている。例えば「ツイッター」でニュースを検索して取引指導を受けると、類似の「ニュース基金」が登場しているようだ。これは実際にニュースを聞いて取引する主観的な取引と市場心理的期待を分析して取引する主観的な取引をシミュレートするために使われているが、まだ原始的で不完全である。現在、特に個人取引者にとっては、人工知能の代替方式ではなく、主観と客観の結合しか期待できない。

真のプログラマティックトレーダーにとって重要なのはプログラマティックへの信頼であり、その前提はプログラマティックの理解です。これには確かに時間と実践というプロセスが必要だと思います。この実践は必ずしも面白いとは限りません。