外国為替取引におけるリターンリスクの最適な割合は何ですか?

トレーダーのリターン/リスク比率は取引計画の重要な部分です。この比率は恣意的な数字ではなく、利益のある部分だけを考えて自分のリターン/リスク比率を決めることはできません。

この比率は実際に取引に役立つため、この比率が取引システムにとって重要である理由と、リターン/リスク比率を増減することの利点と欠点を理解する必要があります。

リターン/リスク比率とは?

トランザクションでは、リターンリスクの割合は、収益目標と各取引のリスクによって決まります。たとえば、利益目標が100ポイント、リスクが50ポイントの場合、リターン/リスクの比率は2: 1です。

そして、あなたの利益目標が100であり、あなたのリスクが100である場合、あなたのリターン/リスク比率は1: 1です。

リターン/リスクの比率は、必ずしも実際の取引結果と一致するとは限らないことに注意してください。結局のところ、取引結果は、移動ストップロス、早期クローズなどの他の要因の影響を受けます。

リターン/リスク比率の重要性

リターン/リスク比率が1: 1で、利益率が50%であると仮定します。次に、スプレッド、手数料、およびその他の運用コストを差し引いた後、お金を失うことになる可能性があります。

しかし、リターン/リスク比が2: 1で、利益率が50%であれば、はるかに多くの利益を得ることができます。さまざまな取引手数料を計算せずに、利益率がわずか35%であっても、最終的には利益を得ることができます。

もちろん、実際の状況では、取引システムによっては、すべての収益性の高い取引が目標を達成することは不可能です。たとえば、主要なニュースの前に、利益の一部を維持するために早期にログアウトする必要がある場合があります。

上のグラフを見てもわかるように、リターン/リスク比率が高いほど、利益目標を達成するために必要なトレード回数は少なくなります。なので、リターン/リスク比率を直接10: 1に設定してみてはいかがでしょうか。

リターン/リスク比率の長所と短所を調整する

上記で説明したように、リターン/リスクの比率が高いほど、トレード回数を減らすことができます。これは明らかな利点の1つです。ただし、利益目標が大きいほど、目標を達成する可能性は低くなります。

上記の強気市場のキャンドル飲み込みパターンでエントリーポイントを決定し、ストップロスは標準ポジションに従って設定します。ご覧のとおり、1: 1と2:1のリターン/リスク比率は実際には比較的簡単に達成でき、最初のレジスタンスレベルの前でも3:1に到達することが可能です。

ただし、市場は5: 1は言うまでもなく、4:1のレベルに達することはほとんどありません。そして、上のグラフ自体は、これらの取引のほとんどが実際には3:1のリターン/リスク比に達していないため、強気市場のリトレースメント傾向の特別なケースです。

取引における最適なリターン/リスク比率

リターン/リスクの比率は、トレーダーが使用するシステムと取引戦略によって大きく異なります。たとえば、スキャルピングトレーダーが1回の取引で1ポイントの利益を上げる可能性がある場合、彼のリターン/リスクの比率は2: 1にも達しません。多くのトレーダーが最も頻繁に使用するのは、2:1のリターン/リスク比率です。次の図では、2つの弱気相場の繁殖パターンの後に強気相場の繁殖パターンが表示されます。

私にとって、マタニティフォームは強力なフォームではなく、マタニティフォームは通常、優れたリターン/リスク比率シナリオをもたらすため、少なくとも3: 1のリターン/リスク比率をマタニティフォームに設定する必要があります。上のグラフからわかるように、3:1のリターン/リスク比率は完全に達成可能です。このフォームは、小さなコールバックよりも多くの利益をもたらす場合があります。

取引における2: 1または3:1のリターン/リスク比率がより適切であると言わなければなりません。

スキャルピングトレーダーは通常、1: 1以下の比率を選択します。なぜなら、彼らにとって最も重要なのは高いリターン/リスクではなく、利益率だからです。ポジショントレーダーのリターン/リスク比率は10:1に達する可能性があります。彼らのポジションは長期的な基本的または技術的条件を待たなければならないからです。

結論として、個々のトレーダーのシステムと戦略に従って特定の状況を決定する必要があります。