外国為替取引に必要なリスク管理知識

「利益を考えるのではなく、得られた利益を守る方法を考える」。―ウォールストリートの伝説的なトレーダー ポール・チューダー・ジョーンズ

チューダー・ジョーンズの言葉は、リスク管理とは何かを正確に説明しています。リスク管理とは、損失を管理する方法を見つけることです。あなたはあなたがどれだけのリスクを冒しているか、そしてあなたがどれだけの余裕があるかを知る必要があります。

成功したトレーダーのリスク意識は非常に高く、トップトレーダーの80%以上がリスク管理がトレーダーに必要な取引品質のトップであると考えています。多くのトップトレーダーが外国為替取引の初心者にアドバイスしているのは、リスク管理能力を向上させることです。

外国為替取引においてリスク管理が重要なのはなぜですか?

多くのFXトレーダーは、トレードを儲けるチャンスと捉えていますが、潜在的なリスクを見落としがちです。市場がトレードと逆方向に動いているとき、トレーダーはリスク管理を行うことでトレードの損失を最小限に抑えることができます。

常にリスク管理を取引戦略に取り入れているトレーダーは、トレンドに乗って利益を上げ、トレンドに逆らって損失を最小限に抑えることができます。主なリスク管理方法には、ストップロス、リミット、ポートフォリオが含まれます。

取引でリミットを使用しないトレーダーにとってのリスクは、トレーダーが市場の方向転換を望んでいる可能性があり、トレンドに逆らってポジションを長く保持することにつながることです。これはまた、ほとんどのトレーダーが犯す最初の間違いであり、成功したトレーダーのためのトレーディングガイドで他の多くのトレーダーが犯す可能性のある間違いを要約しています。

取引時のリスク管理方法は?

取引時にリスクを管理するための5つのヒントは次のとおりです。

1.リスク/リスク開放を事前に確定する

2.最適なストップロスレベルを選択する

3、分散ポートフォリオ:相関性が小さいほど良い

4.リスクと感情管理が一致することを確保する

5.積極的なリスク収益率を設定する

1）リスク/エクスポージャーを事前に決定する

リスクはすべての取引に固有のものであるため、エントリーする前にリスクの範囲を優先する必要があります。一般的に、1回の取引のリスクは純口座価値の1%を超えることはできず、すべてのポジションのリスクは純口座価値の5%を超えることはできません。アカウントの合計が10,000ドルであると仮定すると、1回の取引の最大損失は100ドルを超えることはできません。トレーダーは、ストップロスポイントからエントリーポイントまでの距離に基づいてポジションのサイズを判断し、最大リスクが100ドルを超えないようにする必要があります。

このアプローチの利点は、投資家がいくつかの失敗した取引の後に保証された純口座価値を最大化するのに役立つことです。さらに、リスク/エクスポージャーを事前に決定することで、投資家は市場に出現する新しい機会を利用して無料の証拠金を獲得できます。これにより、既存の取引の証拠金がロックされているために新しい機会を放棄する必要がなくなります。

2)最適なストップロスレベルを選択します

投資家がストップロスを設定する方法はたくさんありますが、著者はここで一般的な3つの方法を紹介します。

移動平均線:移動平均線の上下にロング/ショートのストップロスポイントを設定できます。下の図は、移動平均線を使用して動的なストップロスを行う方法を示しています。

サポートとレジスタンス:次の図に示すように、サポートのすぐ下にマルチストップロスを設定するか、レジスタンスのすぐ上にショートストップロスを設定します。

ATRを使用してストップロスを設定します。ATRインジケーターを使用してポジションを移動してストップロスを設定できます。次の図に示すように、一定期間のATR値は135.8であるため、ストップロスを設定できます。エントリー価格の135.8ポイント以上。市場の方向性が投資家のポジションの方向性と一致している場合、投資家はモバイルストップロスを使用して既得利益をロックし、常に同じストップロス距離を維持できます。

3)ポートフォリオを分散し、ポートフォリオの関連性が小さいほど良い

投資家は、取引において常に上記の1%の原則を遵守するだけでは十分ではありません（1回の取引のリスクは純口座価値の1%を超えることはできません）。また、複数の取引を行う場合は、ポートフォリオの関連性を確保する必要があります。関連性が低いほど、アカウントのリスクは小さくなります。市場の方向性がポジションの方向性と一致している場合、相関性の高い投資家ポートフォリオは間違いなく利益を倍増させますが、方向性が反対の場合、投資家が負担する損失も倍増します。

4)リスクと感情管理が一致していることを確認する

投資家が取引でよく遭遇する落とし穴の1つは、特定の取引が利益を上げると、人間の貪欲な性質が投資家にポジションをさらに増やすように誘導し、その結果、ポジションが破裂するリスクがあることです。成熟したトレーダーは、ポジションが利益を上げているときに既存のポジションを増やすことができますが、同時に、リスク管理をより厳密かつ慎重に行う必要があります。

5)積極的なリスクリターン比を設定する

取引時にプラスのリスクリターン比を設定することは、リスク管理にとって非常に重要です。単一の取引のリスクが純口座価値の1%を超えないようにしながら、プラスのリスクリターン比を設定することは、投資家が取引をよりスムーズに行うのに役立ちます。

リスクリターン比とは、投資家が1回の取引で負担したいポイントと獲得したいポイントの比率を指します。1: 2のリスクリターン比は、取引がトリガーされると、投資家が1ポイントのリスクを冒して2ポイントのリターンを獲得することを意味します。

リスクリターン比の魔法は、その繰り返し適用可能性にあります。また、成功したトレーディングガイドでは、正のリスクリターン比を使用するトレーダーは、負のリスクリターン比よりも収益性が高い傾向があることを調査しました。取引中に常に正のリスクリターン比を維持している限り、取引の50%しか収益性がなくても、投資家の取引全体は成功します。

備考:取引の方向性が正しいが、価格が目標点に達する前に下落してストップロスポイントをトリガーすると、投資家はこれに非常に不満を感じることがよくあります。これを回避する方法は、価格が目標価格に近づくと、最初にポジションの半分を平準化して利益を確保し、次に損益分岐点にストップロス価格を設定します。これにより、残りのポジションはリスクのない取引になります。