完全に不確実な意思決定からリスクベースの意思決定への飛躍

体系的な取引方法とリスクベースの意思決定との関連を調査するために、まず意思決定分析の関連する概念を確認します。

I.意思決定分析の関連概念

意思決定分析は、オペレーションズリサーチの一分野であり、さまざまな意思決定問題の論理的に明確で体系的な分析方法を提供することを目的とした応用数学の分野です。

著者は次のように定義しています。意思決定とは、個人または組織が、客観的な存在、主観的な経験、常識、および論理に基づいて、対応するツール、方法、およびスキルを使用して、設定された目標を達成するための複数の行動計画から選択するプロセスです。このプロセスでは、意思決定者は次のことを行います。頭を上げるあらゆる可能な結果に直面する。

意思決定には次の特徴があります。

1、未来性

2、選択性;

3、目的;

4、実践的。

意思決定プロセスには、次の要素があります。

1、意思決定主体

2.意思決定の目標。

3、アクションプラン。

4、意思決定環境。

意思決定の問題は古くから存在しており、社会や科学技術の継続的な進歩に伴い、意思決定の問題はますます複雑になっています。ますます複雑化する意思決定環境に直面して、人々は不確実性によってもたらされる課題に対処するために頭を高く上げる必要があります。将来のイベントの性質に応じて、意思決定の問題は、決定的意思決定、リスクベースの意思決定、および完全に不確実な意思決定の3つのタイプに分類できます。

1.確定的な意思決定

いわゆる決定的な意思決定とは、意思決定の前に、行動計画に関連するすべての将来のイベントが決定的で非ランダムな意思決定であることを意味します。

2.完全に不確実な意思決定

完全に不確実な意思決定とは、意思決定前の行動計画に関連するすべての将来のイベントが不確実でランダムであり、その確率分布を予測できない意思決定を指します。

3.リスク型の意思決定

リスクベースの意思決定は2つの間にあります。つまり、意思決定前の行動計画に関連する将来のイベントは不確実性とランダム性を持っていますが、その確率分布は知ることができる意思決定です。

完全に不確実な意思決定とリスクベースの意思決定をまとめて不確実な意思決定と呼ぶこともあります。

外国為替取引の意思決定は、典型的な不確実な意思決定です。言い換えれば、それは完全に不確実な意思決定であるか、リスクベースの意思決定であるかのどちらかです。トレーダーは、取引を冷静に保つために、頭を上げてこの現実に直面する必要があります。

II。システム取引方法の定義

システム取引方法の定義に関しては、統一された基準はまだ形成されていません。著者は、システム取引方法とは、トレーダーが情報収集、情報処理、取引決定、取引計画、取引実行などのリンクを処理するために取引システムを使用して形成するシステム取引方法を指すと考えています。

三、システム取引方法はリスク型の意思決定である

システム取引方法は純粋な技術分析性、客観性、数量化、機械化、プログラム化、資金管理制度化、リスクコントロール制度化、体系性と一貫性などの際立った特徴を持っている。

体系的な取引方法を採用した後、取引の意思決定活動は体系的かつ一貫性があり、これはトレーダーが長期的な安定した利益を達成するための基本的な重要性を持っています。トレーダーがシステム取引方法を使用して意思決定を行う場合、システムによって発行される各取引命令は、比較的安定した勝利確率と期待収益率を持っています。取引システムは各注文の利益を保証することはできませんが、トレーダーは各注文の金利の確率分布を明確にすることができます。これにより、システム取引方法の指導の下での意思決定行動がリスクベースの意思決定の範囲に

取引注文の金利確率分布を決定するタスクは、取引システムが正式に運用されるずっと前に、履歴データテストによって完了しました。

体系的な取引方法とは対照的に、非体系的な取引方法。通常、非体系的な取引方法は完全に不確実な意思決定であることがよくあります。通常の個人投資家は主にこの種の方法を使用するため、取引の決定は完全に不確実な状態にあることがよくあります。

非体系的な取引方法から体系的な取引方法へのトレーダーの進化は、本質的に、完全に不確実な意思決定からリスクベースの意思決定への飛躍です。

IV。結論

システム取引方法は本質的にリスクベースの意思決定です。このような意思決定モデルは、トレーダーが最新のポートフォリオ理論と方法を使用して複数の種類の分散型投資を実装するのに役立ち、それによってシステム取引の全体的な運用リスクを軽減します。これは、資金が少ないトレーダーにとって特に有益です。